- AutorIn
- Hendrik Kohrs
- Titel
- Essays on Energy Portfolio Management
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-789867
- Datum der Einreichung
- 24.11.2021
- Datum der Verteidigung
- 08.04.2022
- Abstract (DE)
- Diese englischsprachige Dissertation behandelt ausgewählte Fragen zum Thema Portfoliomanagement in Energiemärkten. Im Kontext der modernen Portfoliotheorie werden theoretische Verteilungsannahmen untersucht, die einen optimalen Mittelwert-Varianz-Ansatz implizieren. Der Bereich zu Energiemärkten befasst sich einerseits mit Kurzfristprognosen von Day-Ahead-Preisen auf dem Strommarkt. Andererseits werden auf dem Erdgasmarkt die von komplexen Energiederivaten impliziten Volatilitäten analysiert. Einige interessante Beiträge, die diese Dissertation liefert, sind beispielsweise (i) die Erkenntnis, dass sich der Mittelwert-Varianz-Ansatz zur Bestimmung eines optimalen Portfolios von Vermögensgegenständen auch im Falle einer schiefen Renditeverteilung theoretisch rechtfertigen lässt, (ii) eine umfangreiche Vergleichsstudie mit verschiedenen Ansätzen zur Reduktion der Komplexität von multivariaten Strompreisprognosen und (iii) die Entwicklung eines theoretischen Rahmens und effizienten Algorithmus zur Übersetzung von Preisen für Swing-Optionen in implizite Volatilitäten.
- Andere Ausgabe
- Erstveröffentlichung von Kapitel 2
Justifying Mean-Variance Portfolio Selection when Asset Returns Are Skewed
DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3846 - Erstveröffentlichung von Kapitel 3
Reducing complexity in multivariate electricity price forecasting
DOI: https://doi.org/10.1108/IJESM-12-2020-0017 - Freie Schlagwörter (EN)
- Energy, Portfolio Management
- Klassifikation (DDC)
- 330
- BetreuerIn Hochschule / Universität
- Prof. Dr. Frank Schuhmacher
- Prof. Dr. Benjamin R. Auer
- Den akademischen Grad verleihende / prüfende Institution
- Universität Leipzig, Leipzig
- Förder- / Projektangaben
- Version / Begutachtungsstatus
- angenommene Version / Postprint / Autorenversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-789867
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 28.04.2022
- Dokumenttyp
- Dissertation
- Sprache des Dokumentes
- Englisch
- Lizenz / Rechtehinweis