Credibility Theory and Filter Theory in Discrete and Continuous Time

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Credibility Theory and Filter Theory in Discrete and Continuous Time

Maier, Ramona; Merz, Michael
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Zitierfähiger Link (URI): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-36102
http://hdl.handle.net/10900/47596
Dokumentart: Arbeitspapier
Erscheinungsdatum: 2008
Originalveröffentlichung: Tübinger Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 318
Sprache: Englisch
Fakultät: 6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
Schlagworte: Wirtschaft
Freie Schlagwörter: Kredibilitätstheorie
Credibility theory , filter theory , discrete time , continuous time
Lizenz: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en
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Abstract:

It is well known that credibility theory in discrete time is closely related to the discrete technique of Kalman filtering. In this paper we show the close relationship between credibility theory and filter theory in discrete and continuous time as well as between credibility theory in a discrete and continuous time setting.

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