Four Essays on Measuring Financial Risks

Lade...
Vorschaubild
Dateien
Diss_Chiriac.pdf
Diss_Chiriac.pdfGröße: 1.43 MBDownloads: 655
Datum
2010
Autor:innen
Herausgeber:innen
Kontakt
ISSN der Zeitschrift
Electronic ISSN
ISBN
Bibliografische Daten
Verlag
Schriftenreihe
Auflagebezeichnung
DOI (zitierfähiger Link)
ArXiv-ID
Internationale Patentnummer
Angaben zur Forschungsförderung
Projekt
Open Access-Veröffentlichung
Open Access Green
Core Facility der Universität Konstanz
Gesperrt bis
Titel in einer weiteren Sprache
Vier Essays über die Messung finanzieller Risiken
Forschungsvorhaben
Organisationseinheiten
Zeitschriftenheft
Publikationstyp
Dissertation
Publikationsstatus
Published
Erschienen in
Zusammenfassung

Diese Dissertation untersucht die Messung finanzieller Risiken und besteht aus vier eigenständigen Forschungspapieren über die Analyse, Modellierung und Vorhersage solcher Risiken in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Die gegenwärtigen Risikomaße ignorieren größtenteils das systematische Risiko, das durch Korrelationen von Finanzanlagen, Finanzmärkten oder Finanzinvestoren induziert wird und sind in zunehmendem Maße Modellrisiken ausgesetzt, die infolge von falschen Modellspezifikationen, Schätzrisiken oder Messfehlern entstehen. Vor diesem Hintergrund versucht diese Arbeit, die Risiken in der Messung finanzieller Risiken ausführlich zu analysieren. Darüber hinaus wird versucht, neue Ansätze zu entwickeln, welche hinreichend genau die systematischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen finanziellen Variablen messen und den Einfluss von Modellrisiken auf die Präzision von daraus resultierenden Risikomodellen minimieren.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

This dissertation investigates the topic of measuring financial risks and it comprises four stand-alone research papers on assessing, modelling and forecasting risks during different financial times. The existing risk measures largely ignore the systematic risk induced by correlations among financial assets, financial markets or financial agents and are increasingly exposed to model risks stemming from model misspecification, estimation risk or measurement error. In view of these facts, this thesis aims at extensively analyzing the sources of risks in measuring financial risks. Moreover, it aims at developing new approaches which appropriately measure the systematic dependencies among different financial variables and minimize the impact of model risk on the accuracy of resulting risk models.

Fachgebiet (DDC)
330 Wirtschaft
Schlagwörter
finanzielles Risiko, finanzielle Korrelationen, Modelrisiko, Financial risks, financial correlations, model risk
Konferenz
Rezension
undefined / . - undefined, undefined
Zitieren
ISO 690CHIRIAC, Roxana, 2010. Four Essays on Measuring Financial Risks [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz
BibTex
@phdthesis{Chiriac2010Essay-11871,
  year={2010},
  title={Four Essays on Measuring Financial Risks},
  author={Chiriac, Roxana},
  address={Konstanz},
  school={Universität Konstanz}
}
RDF
<rdf:RDF
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
    xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
    xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
  <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/11871">
    <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/11871"/>
    <dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
    <dcterms:title>Four Essays on Measuring Financial Risks</dcterms:title>
    <dc:creator>Chiriac, Roxana</dc:creator>
    <dcterms:issued>2010</dcterms:issued>
    <dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/11871/1/Diss_Chiriac.pdf"/>
    <dc:language>eng</dc:language>
    <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
    <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/46"/>
    <dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/11871/1/Diss_Chiriac.pdf"/>
    <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:40:48Z</dc:date>
    <dcterms:alternative>Vier Essays über die Messung finanzieller Risiken</dcterms:alternative>
    <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
    <dc:contributor>Chiriac, Roxana</dc:contributor>
    <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
    <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:40:48Z</dcterms:available>
    <dc:format>application/pdf</dc:format>
    <dcterms:abstract xml:lang="deu">Diese Dissertation untersucht die Messung finanzieller Risiken und besteht aus vier eigenständigen Forschungspapieren über die Analyse, Modellierung und Vorhersage solcher Risiken in verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien. Die gegenwärtigen Risikomaße ignorieren größtenteils das systematische Risiko, das durch Korrelationen von Finanzanlagen, Finanzmärkten oder Finanzinvestoren induziert wird und sind in zunehmendem Maße Modellrisiken ausgesetzt, die infolge von falschen Modellspezifikationen, Schätzrisiken oder Messfehlern entstehen. Vor diesem Hintergrund versucht diese Arbeit, die Risiken in der Messung finanzieller Risiken ausführlich zu analysieren. Darüber hinaus wird versucht, neue Ansätze zu entwickeln, welche hinreichend genau die systematischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen finanziellen Variablen messen und den Einfluss von Modellrisiken auf die Präzision von daraus resultierenden Risikomodellen minimieren.</dcterms:abstract>
    <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/46"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
Interner Vermerk
xmlui.Submission.submit.DescribeStep.inputForms.label.kops_note_fromSubmitter
Kontakt
URL der Originalveröffentl.
Prüfdatum der URL
Prüfungsdatum der Dissertation
April 26, 2010
Finanzierungsart
Kommentar zur Publikation
Allianzlizenz
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
Internationale Co-Autor:innen
Universitätsbibliographie
Ja
Begutachtet
Diese Publikation teilen