Forward Simulation of Financial Problems via BSDEs

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Datum
2005
Autor:innen
Bender, Christian
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Zusammenfassung

We introduce a forward scheme to simulate backward SDEs and demonstrate the strength of the new algorithm by solving some financial problems numerically.

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Fachgebiet (DDC)
004 Informatik
Schlagwörter
Konferenz
Rezension
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Zitieren
ISO 690BENDER, Christian, Robert DENK, 2005. Forward Simulation of Financial Problems via BSDEs
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