Vergleich statistischer Zinsmodelle

Scheck, Dominik

Vergleich statistischer Zinsmodelle

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start.pdfGröße: 607.08 KBDownloads: 691

Datum

2001

Autor:innen

Scheck, Dominik

URI (zitierfähiger Link)

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-6967

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Urheberrechtlich geschützt

Open Access-Veröffentlichung

Open Access Green

Sammlungen

Wirtschaftswissenschaften

Titel in einer weiteren Sprache

Models for term structure estimation - an empirical comparison

Publikationstyp

Masterarbeit/Diplomarbeit

Publikationsstatus

Published

Zusammenfassung

In the theoretical part of my dissertation I introduced several models for estimating the German term structure of interest rates. In the practical part three models including the Nelson/Siegel and the Svensson approach, and a spline model were empirically compared. Possible interpretations from the estimated term structure models are developped and in the practical framework compared. Besides their implications for future interest rates and inflation are investigated.

Zusammenfassung in einer weiteren Sprache

In der vorliegenden Arbeit werden im theoretischen Teil die bekannten Verfahren zur Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve vorgestellt. Im praktischen Teil werden drei Modelle an Hand von wöchentlichen Anleihepreisdaten von Januar 1999 bis Dezember 2000 miteinander verglichen. Außerdem werden die Implikationen der geschätzten Kurven für zukünftige Inflationsraten und Zinssätze untersucht.

Fachgebiet (DDC)

330 Wirtschaft

Schlagwörter

Zinsstrukturkurve, Nelson/Siegel, Svensson, Splines, Implikation

Zitieren

ISO 690

SCHECK, Dominik, 2001. Vergleich statistischer Zinsmodelle [Master thesis]

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