- AutorIn
- Sandro Grunert
- Titel
- Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900968
- Abstract (DE)
- Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009 Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe.
- Freie Schlagwörter
- Mathematik
- Sattelpunkte
- Wirtschaftsmathematik
- Klassifikation (DDC)
- 500
- 510
- Normschlagwörter (GND)
- Dualitätstheorie
- Gleichgewichtspunkt <Spieltheorie>
- Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen
- Lagrange-Dualität
- Optimierung
- Publizierende Institution
- Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:ch1-200900968
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 10.06.2009
- Dokumenttyp
- Vorlesung/Vortrag
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch