Essays on Empirical Asset Pricing

This thesis consists of 3 essays on empirical asset pricing. The first and second essays (Chapters 2 and 3) investigate the weak and semi-strong form of market efficiency, respectively, and thus situate themselves in the field of market efficiency research. The first and third essays (Chapters 2 and 4) examine behavioral asset pricing models and intermediary asset pricing models, respectively, and contribute to the definition of market behavior.

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Weitere Angaben

Akademische Betreuung:
Prof. Dr. Klos, Alexander
Gutachter(in), Rezensent(in):
Prof. Dr. Haas, Markus
Datum der Einreichung:
2019
Datum der mündlichen Prüfung:
10.12.2019
Datum der Veröffentlichung:
2019
URN:
urn:nbn:de:gbv:8-mods-2019-00081-9
Sprache:
Englisch
Ressourcentyp:
Text
Entstehungsort:
Kiel
Verlag:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Schlagwörter:
Trading strategy; Short Selling; Brexit
DDC-Sachgruppe der DNB:
330 Wirtschaft
Einrichtung:
Fakultäten, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Rechte

Nutzung und Vervielfältigung:


CC BY-NC-ND 4.0

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Zitieren

Zitierform:
Koehl, A., 2019. Essays on Empirical Asset Pricing.
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