- AutorIn
- Martin Bemmann
- Titel
- Entwicklung und Validierung eines stochastischen Simulationsmodells für die Prognose von Unternehmensinsolvenzen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:swb:14-1187993769212-59699
- Übersetzter Titel (EN)
- Development and validation of a stochastic simulation model for predicting corporate insolvencies
- Datum der Einreichung
- 28.09.2006
- Datum der Verteidigung
- 25.05.2007
- Abstract (DE)
- Die zentralen Fragestellungen der Arbeit sind, wie die Insolvenzwahrscheinlichkeiten von Unternehmen prognostiziert und wie sie durch zielgerichtetes Handeln beeinflusst werden können. Hierzu gibt der Autor zunächst einen ausführlichen Überblick über die derzeit in Wissenschaft und Praxis verwendeten Ansätze zur Prognose von Unternehmensinsolvenzen, Schätzgütemaßen von Insolvenzprognosen sowie Datenquellen, die für die Prognose von Unternehmensinsolvenzen zur Verfügung stehen. Anschließend entwickelt er ein kausales Unternehmensmodell, das er mit stochastischen Simulationsverfahren analysiert. Das Modell wird validiert und mit Benchmarkverfahren verglichen. Abschließend zeigt der Autor, wie das Modell zur Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Beeinflussung der individuellen Insolvenzwahrscheinlichkeit von Unternehmen herangezogen werden kann.
- Freie Schlagwörter (DE)
- Insolvenzprognose, Simulationsmodell, Ausfall, Bilanzanalyse, Validierung
- Freie Schlagwörter (EN)
- insolvency prediction, simulation model, default, balance sheet analysis, validation
- Klassifikation (DDC)
- 330
- Klassifikation (RVK)
- QP 760, QH 440
- GutachterIn
- Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Blum
- Prof. Dr. rer. pol. habil. Stefan Huschens
- Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels
- BetreuerIn
- Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Blum
- Verlag
- Technische Universität Dresden, Dresden
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:swb:14-1187993769212-59699
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 25.08.2007
- Dokumenttyp
- Dissertation
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch
- Lizenz / Rechtehinweis