Essays on High Frequency and Behavioral Finance
Abstract:
The thesis consists of empirical studies on currency market as well as US equity market. A new volatility estimator using wavelets is proposed and used to analyze financial markets. Currency tick data are analyzed to determine the effects of economic releases on foreign exchange market. Behavioral finance effects are demonstrated in individual and institutional investors.
| Zugehörige Institution(en) am KIT | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Publikationstyp | Hochschulschrift |
| Publikationsjahr | 2011 |
| Sprache | Englisch |
| Identifikator | urn:nbn:de:swb:90-247941 KITopen-ID: 1000024794 |
| Verlag | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| Art der Arbeit | Dissertation |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI) |
| Institut | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik (ETS) |
| Prüfungsdaten | 14.07.2011 |
| Schlagwörter | empirical, behavioral, currency, equity, frequency |
| Referent/Betreuer | Rachev, S. T. |