- AutorIn
- Hans-Jörg Starkloff
- Dana Düvelmeyer
- Bernd Hofmann
- Titel
- A note on uniqueness of parameter identification in a jump diffusion model
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:swb:ch1-200501325
- Erschienen in
- Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 27.09.2004 - 29.09.2004
- Abstract (EN)
- In this note, we consider an inverse problem in a jump diffusion model. Using characteristic functions we prove the injectivity of the forward operator mapping the five parameters determining the model to the density function of the return distribution.
- Freie Schlagwörter
- injectivity
- inverse problem
- jump diffusion process
- parameter identification
- stochastic finance
- Klassifikation (DDC)
- 510
- Normschlagwörter (GND)
- Inverses Problem
- Parameteridentifikation
- Publizierende Institution
- Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
- Förder- / Projektangaben
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:swb:ch1-200501325
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 07.10.2005
- Dokumenttyp
- Vorlesung/Vortrag
- Sprache des Dokumentes
- Englisch